Executive MBA Financial Engineering - Strategia di gestione e rischi

Generale

Scopri maggiori informazioni su questo programma sul sito della scuola

Descrizione programma

Il settore finanziario è uno dei settori più antichi, creativi, innovativi, competitivi e più regolamentati esistenti. È in continua evoluzione e quindi continua a reinventarsi attraverso nuovi strumenti, nuovi processi, nuovi metodi e nuove tecnologie.

Alcuni esempi? Digitalizzazione, algo trading, cartolarizzazione, criptovalute.

A parità di altre condizioni, le attività finanziarie sono convenzionalmente rappresentate secondo l'asse "Front Office - Middle office - Back office" che è veramente la spina dorsale di questa attività.

L' Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy dovrebbe consentirci di comprendere le sfide di questo settore acquisendo i fondamenti di questo asse "Front-Middle-Back", ma anche di concentrarci sulle tecniche di gestione - in particolare sotto coercizione - e i suoi corollari, sulle tecniche di negoziazione per classe di attività, sull'ottimizzazione della copertura tra le altre cose.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Per chi è la formazione?

Questa formazione si rivolge principalmente a:

  • Chiunque desideri completare l'esperienza di gestione professionale
  • Per tutte le persone che desiderano migliorare un corso professionale (anteriore e centrale)
  • A tutti coloro che desiderano - per esempio la mobilità professionale - acquisire o rivedere concetti fondamentali (anteriore, centrale, posteriore) su base personale o professionale
  • Per tutte le persone attualmente in carica (assistente alla direzione, trading) che desiderano accelerare la loro carriera professionale,
  • A tutti coloro che desiderano eseguire l'aggiornamento (anteriore, centrale, posteriore)
  • A tutti coloro che devono gestire le posizioni di mercato personalmente o professionalmente

Programma del corso

Questo programma deve consentire di acquisire buone pratiche di mercato, la parola giusta , buoni parametri di riferimento e riflessi, ma anche di sviluppare il senso di analisi, sintesi e deve infine consentire di essere operativo in un contesto definito. .

Modulo 1: tipologia di attività / strumenti finanziari

Questo modulo dovrebbe consentire di comprendere la Classe di attività e la Classe di attività secondaria delle attività investite nel portafoglio.

  • contanti
  • Azioni e azioni simili (CFD, BSA)
  • obbligazioni
  • Strumenti derivati (mercati organizzati e OTC)
  • Contratto a termine
  • Contratto futuro
  • Contratto di opzione
  • Contratto di swap
  • Derivati creditizi e strutturazione
  • Valute Forex (Spot, Fwd, ndf) e criptovalute
  • Mercato monetario
  • Le funzioni del mercato monetario
  • Strumenti / prodotti (Repo, reverse repo, prestito / prestito in valuta, TBill, CP, NEUCP)

Modulo 2: modellizzazione e valutazione delle attività finanziarie

Lo scopo di questo modulo è quello di spiegare i modelli standard sul mercato.

  • Teoria del portafoglio moderna
  • il CAPM
  • Il metodo APT

Modulo 3: Tipi di gestione del portafoglio

Questo modulo dovrebbe permetterti di familiarizzare con i metodi tradizionali e nuovi di gestione del mercato.

  • Gestione passiva tradizionale (o gestione "benchmarked")
  • Gestione attiva (sovraperformance di un benchmark)
  • Azioni, obbligazioni, mercato monetario, fondi diversificati
  • Gestione “dal basso verso l'alto” e “dall'alto verso il basso”
  • Gestione guidata dagli eventi
  • Gestione alternativa
  • Gestione direzionale
  • Gestione quantitativa

Modulo 4: modellazione degli indicatori di monitoraggio della gestione

Questo modulo deve consentire al gestore / operatore commerciale di padroneggiare / regolare i parametri della sua gestione.

  • Indicatori di prestazione
  • Attribuzione delle prestazioni
  • Strumenti di gestione del denaro

Modulo 5: modellizzazione dei rischi endogeni per la gestione

Gli obiettivi di questo modulo sono quantificare la natura dei rischi che la gestione impone.

  • Strumenti di gestione del rischio
  • Strumenti di stress del portafoglio (volatilità / deviazione standard; covarianza / varianza; Beta; Valore VAR a rischio; correlazione; sensis; CVAR; IVAR)

Modulo 6: modellizzazione dei rischi esogeni alla gestione

Questo modulo dovrebbe portare all'identificazione dei rischi che potrebbero deteriorare significativamente la gestione

  • Rischio ed efficienza del mercato
  • Rischio di liquidità
  • Rischio di credito
  • Rischio operativo

Modulo 7: strumenti per la gestione del portafoglio e degli asset

Questo modulo identifica l'universo funzionale dei professionisti del mercato.

  • Piattaforme di gestione degli ordini: OMS / EMS, PMS
  • Prezzi (curve dei rendimenti, opzioni, swap)
  • Piattaforme del mercato di riferimento finanziario (ad es. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Dati di mercato (ad es. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modulo 8: governance e conformità

Questo modulo offre una panoramica degli obblighi normativi imposti ai professionisti del mercato.

  • Rendicontazione finanziaria
  • regolazione
  • conformità

Modulo 9: Operazioni aziendali e bancarie

Questo modulo elenca le dipendenze di gestione relative allo svolgimento delle operazioni.

  • Clearing commerciale
  • Abbinamento e conferma
  • Gestione delle garanzie
  • Operazioni di tesoreria

opportunità

La formazione Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy mira a fornire accesso alle professioni:

  • Investment Banking (market making, operatori del mercato, strutturazione)
  • Finanza di mercato (tradizionale, gestione alternativa)
  • Dalla custodia
  • Consulenza e gestione CIB

ammissioni

La Scuola offre la possibilità, per tutti i suoi corsi, di candidarsi online durante tutto l'anno: da gennaio a dicembre.

La selezione dei candidati viene effettuata su file (questionario di domanda CV) seguito da un colloquio motivazionale.

Condizioni di ammissione per Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 5 anni nel campo della finanza.
  • Bac +5 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della finanza.
Ultimo aggiornamento Aprile 2020

Sulla scuola

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Ulteriori informazioni

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Leggi meno