Executive MBA Financial Engineering - Strategia di gestione e rischi

Il settore finanziario è uno dei settori più antichi, creativi, innovativi, competitivi e più regolamentati esistenti. È in continua evoluzione e quindi continua a reinventarsi attraverso nuovi strumenti, nuovi processi, nuovi metodi e nuove tecnologie.

Alcuni esempi? Digitalizzazione, algo trading, cartolarizzazione, criptovalute.

A parità di altre condizioni, le attività finanziarie sono convenzionalmente rappresentate secondo l'asse "Front Office - Middle office - Back office" che è veramente la spina dorsale di questa attività.

L' Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy dovrebbe consentirci di comprendere le sfide di questo settore acquisendo i fondamenti di questo asse "Front-Middle-Back", ma anche di concentrarci sulle tecniche di gestione - in particolare sotto coercizione - e i suoi corollari, sulle tecniche di negoziazione per classe di attività, sull'ottimizzazione della copertura tra le altre cose.

Per chi è la formazione?

Questa formazione si rivolge principalmente a:

• Chiunque desideri completare l'esperienza di gestione professionale
• Per tutte le persone che desiderano migliorare un corso professionale (anteriore e centrale)
• A tutti coloro che desiderano - per esempio la mobilità professionale - acquisire o rivedere concetti fondamentali (anteriore, centrale, posteriore) su base personale o professionale
• Per tutte le persone attualmente in carica (assistente alla direzione, trading) che desiderano accelerare la loro carriera professionale,
• A tutti coloro che desiderano eseguire l'aggiornamento (anteriore, centrale, posteriore)
• A tutti coloro che devono gestire le posizioni di mercato personalmente o professionalmente

Programma del corso

Questo programma deve consentire di acquisire buone pratiche di mercato, la parola giusta , buoni parametri di riferimento e riflessi, ma anche di sviluppare il senso di analisi, sintesi e deve infine consentire di essere operativo in un contesto definito. .

Modulo 1: tipologia di attività / strumenti finanziari

Questo modulo dovrebbe consentire di comprendere la Classe di attività e la Classe di attività secondaria delle attività investite nel portafoglio.

• contanti
• Azioni e azioni simili (CFD, BSA)
• obbligazioni
• Strumenti derivati (mercati organizzati e OTC)
• Contratto a termine
• Contratto futuro
• Contratto di opzione
• Contratto di swap
• Derivati creditizi e strutturazione
• Valute Forex (Spot, Fwd, ndf) e criptovalute
• Mercato monetario
• Le funzioni del mercato monetario
• Strumenti / prodotti (Repo, reverse repo, prestito / prestito in valuta, TBill, CP, NEUCP)

Modulo 2: modellizzazione e valutazione delle attività finanziarie

Lo scopo di questo modulo è quello di spiegare i modelli standard sul mercato.

• Teoria del portafoglio moderna
• il CAPM
• Il metodo APT

Modulo 3: Tipi di gestione del portafoglio

Questo modulo dovrebbe permetterti di familiarizzare con i metodi tradizionali e nuovi di gestione del mercato.

• Gestione passiva tradizionale (o gestione "benchmarked")
• Gestione attiva (sovraperformance di un benchmark)
• Azioni, obbligazioni, mercato monetario, fondi diversificati
• Gestione “dal basso verso l'alto” e “dall'alto verso il basso”
• Gestione guidata dagli eventi
• Gestione alternativa
• Gestione direzionale
• Gestione quantitativa

Modulo 4: modellazione degli indicatori di monitoraggio della gestione

Questo modulo deve consentire al gestore / operatore commerciale di padroneggiare / regolare i parametri della sua gestione.

• Indicatori di prestazione
• Attribuzione delle prestazioni
• Strumenti di gestione del denaro

Modulo 5: modellizzazione dei rischi endogeni per la gestione

Gli obiettivi di questo modulo sono quantificare la natura dei rischi che la gestione impone.

• Strumenti di gestione del rischio
• Strumenti di stress del portafoglio (volatilità / deviazione standard; covarianza / varianza; Beta; Valore VAR a rischio; correlazione; sensis; CVAR; IVAR)

Modulo 6: modellizzazione dei rischi esogeni alla gestione

Questo modulo dovrebbe portare all'identificazione dei rischi che potrebbero deteriorare significativamente la gestione

• Rischio ed efficienza del mercato
• Rischio di liquidità
• Rischio di credito
• Rischio operativo

Modulo 7: strumenti per la gestione del portafoglio e degli asset

Questo modulo identifica l'universo funzionale dei professionisti del mercato.

• Piattaforme di gestione degli ordini: OMS / EMS, PMS
• Prezzi (curve dei rendimenti, opzioni, swap)
• Piattaforme del mercato di riferimento finanziario (ad es. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Dati di mercato (ad es. Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Modulo 8: governance e conformità

Questo modulo offre una panoramica degli obblighi normativi imposti ai professionisti del mercato.

• Rendicontazione finanziaria
• regolazione
• conformità

Modulo 9: Operazioni aziendali e bancarie

Questo modulo elenca le dipendenze di gestione relative allo svolgimento delle operazioni.

• Clearing commerciale
• Abbinamento e conferma
• Gestione delle garanzie
• Operazioni di tesoreria

opportunità

La formazione Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy mira a fornire accesso alle professioni:

• Investment Banking (market making, operatori del mercato, strutturazione)
• Finanza di mercato (tradizionale, gestione alternativa)
• Dalla custodia
• Consulenza e gestione CIB

ammissioni

La Scuola offre la possibilità, per tutti i suoi corsi, di candidarsi online durante tutto l'anno: da gennaio a dicembre.

La selezione dei candidati viene effettuata su file (questionario di domanda CV) seguito da un colloquio motivazionale.

Condizioni di ammissione per Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

• Bac +4 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 5 anni nel campo della finanza.
• Bac +5 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della finanza.