Introduzione
Il settore finanziario è uno dei settori più antichi, creativi, innovativi, competitivi e più regolamentati esistenti. È in continua evoluzione e quindi continua a reinventarsi attraverso nuovi strumenti, nuovi processi, nuovi metodi e nuove tecnologie.
Alcuni esempi? Digitalizzazione, algo trading, cartolarizzazione, criptovalute.
A parità di altre condizioni, le attività finanziarie sono convenzionalmente rappresentate secondo l'asse "Front Office - Middle office - Back office" che è veramente la spina dorsale di questa attività.
L' Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy dovrebbe consentirci di comprendere le sfide di questo settore acquisendo i fondamenti di questo asse "Front-Middle-Back", ma anche di concentrarci sulle tecniche di gestione - in particolare sotto coercizione - e i suoi corollari, sulle tecniche di negoziazione per classe di attività, sull'ottimizzazione della copertura tra le altre cose.
Per chi è la formazione?Questa formazione si rivolge principalmente a:Chiunque desideri completare l'esperienza di gestione professionale
Per tutte le persone che desiderano migliorare un corso professionale (anteriore e centrale)
A tutti coloro che desiderano - per esempio la mobilità professionale - acquisire o rivedere concetti fondamentali (anteriore, centrale, posteriore) su base personale o professionale
Per tutte le persone attualmente in carica (assistente alla direzione, trading) che desiderano accelerare la loro carriera professionale,
A tutti coloro che desiderano eseguire l'aggiornamento (anteriore, centrale, posteriore)
A tutti coloro che devono gestire le posizioni di mercato personalmente o professionalmenteProgramma del corsoQuesto programma deve consentire di acquisire buone pratiche di mercato, la parola giusta , buoni parametri di riferimento e riflessi, ma anche di sviluppare il senso di analisi, sintesi e deve infine consentire di essere operativo in un contesto definito. .
Modulo 1: tipologia di attività / strumenti finanziari
Questo modulo dovrebbe consentire di comprendere la Classe di attività e la Classe di attività secondaria delle attività investite nel portafoglio.contanti
Azioni e azioni simili (CFD, BSA)
obbligazioni
Strumenti derivati (mercati organizzati e OTC)
Contratto a termine
Contratto futuro
Contratto di opzione
Contratto di swap
Derivati creditizi e strutturazione
Valute Forex (Spot, Fwd, ndf) e criptovalute
Mercato monetario
Le funzioni del mercato monetario
Strumenti / prodotti (Repo, reverse repo, prestito / prestito in valuta, TBill, CP, NEUCP)Modulo 2: modellizzazione e valutazione delle attività finanziarie
Lo scopo di questo modulo è quello di spiegare i modelli standard sul mercato.Teoria del portafoglio moderna
il CAPM
Il metodo APTModulo 3: Tipi di gestione del portafoglio
Questo modulo dovrebbe permetterti di familiarizzare con i metodi tradizionali e nuovi di gestione del mercato.Gestione passiva tradizionale (o gestione "benchmarked")
Gestione attiva (sovraperformance di un benchmark)
Azioni, obbligazioni, mercato monetario, fondi diversificati
Gestione “dal basso verso l'alto” e “dall'alto verso il basso”
Gestione guidata dagli eventi
Gestione alternativa
Gestione direzionale
Gestione quantitativaModulo 4: modellazione degli indicatori di monitoraggio della gestione
Questo modulo deve consentire al gestore / operatore commerciale di padroneggiare / regolare i parametri della sua gestione.Indicatori di prestazione
Attribuzione delle prestazioni
Strumenti di gestione del denaroModulo 5: modellizzazione dei rischi endogeni per la gestione
Gli obiettivi di questo modulo sono quantificare la natura dei rischi che la gestione impone.Strumenti di gestione del rischio
Strumenti di stress del portafoglio (volatilità / deviazione standard; covarianza / varianza; Beta; Valore VAR a rischio; correlazione; sensis; CVAR; IVAR)Modulo 6: modellizzazione dei rischi esogeni alla gestione
Questo modulo dovrebbe portare all'identificazione dei rischi che potrebbero deteriorare significativamente la gestioneRischio ed efficienza del mercato
Rischio di liquidità
Rischio di credito
Rischio operativoModulo 7: strumenti per la gestione del portafoglio e degli asset
Questo modulo identifica l'universo funzionale dei professionisti del mercato.Piattaforme di gestione degli ordini: OMS / EMS, PMS
Prezzi (curve dei rendimenti, opzioni, swap)
Piattaforme del mercato di riferimento finanziario (ad es. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
Dati di mercato (ad es. Reuters, Bloomberg)
Excel, VBA, SQL, PythonModulo 8: governance e conformità
Questo modulo offre una panoramica degli obblighi normativi imposti ai professionisti del mercato.Rendicontazione finanziaria
regolazione
conformitàModulo 9: Operazioni aziendali e bancarie
Questo modulo elenca le dipendenze di gestione relative allo svolgimento delle operazioni.Clearing commerciale
Abbinamento e conferma
Gestione delle garanzie
Operazioni di tesoreriaopportunitàLa formazione Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy mira a fornire accesso alle professioni:Investment Banking (market making, operatori del mercato, strutturazione)
Finanza di mercato (tradizionale, gestione alternativa)
Dalla custodia
Consulenza e gestione CIBammissioniLa Scuola offre la possibilità, per tutti i suoi corsi, di candidarsi online durante tutto l'anno: da gennaio a dicembre.
La selezione dei candidati viene effettuata su file (questionario di domanda CV) seguito da un colloquio motivazionale.
Condizioni di ammissione per Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:Bac +4 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 5 anni nel campo della finanza.
Bac +5 validato (business school, università) e giustifica una significativa esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della finanza.
